Högre kapitalkrav för företagskrediter
För de banker som använder interna modeller har Finansinspektionen beslutat införa nya metoder för beräkning av kapitalkraven vid utlåning till företag. Metoderna medför att kapitalkraven ökar.
■ Banker som använder internmetoden för att räkna fram sitt kapitalkrav för kreditrisk ska fortsättningsvis beräkna sina riskvikter med antagandet att åtminstone vart femte år är ett ”dåligt år”. Fram tills nu har bankerna grundat sina beräkningar bara på historiska data. Finansinspektionen bedömer att ändringen kommer att göra att riskvikterna speglar den faktiska risken bättre.
Enligt myndigheten förväntas samtliga bankers riskvikter för företagsexponeringar ligga på minst 30 procent när metoden har genomförts fullt ut. Det innebär i sin tur att kapitalkravet ökar i flertalet banker.
Finansinspektionen inför samtidigt ett löptidsgolv på 2,5 år för de banker som använder den avancerade internmetoden för beräkning av kapitalkrav för företagsexponeringar. Även det innebär att kapitalkravet för företagsexponeringar blir högre. De regler som finns i kapitaltäckningsförordningen gällande löptidsantaganden underskattar risken i exponeringarna, anser myndigheten. Därför använder Finansinspektionen sitt tillsynsmandat (det så kallade pelare 2-mandatet) för att ställa striktare krav som i det här fallet träffar de fyra största bankerna.
De nya kraven införs omedelbart.
Publicerad den 21 juni 2016